悉尼大学应用金融计量经济学课程阐述(澳大利亚研究生计量经济课程辅导)

悉尼大学应用金融计量经济学课程介绍了一些广泛使用的用于分析金融数据的计量经济学模型，以及用来估计这些模型的程序。特别强调实证工作和实际市场数据的应用分析。课程研究的主题有：金融数据的统计性质；资产定价模型的说明、估计和测试；高频金融数据的分析；金融回报波动性的建模。悉尼大学应用金融计量经济学课程鼓励学生(特别是在作业中)熟悉金融数据，并学习如何将模型应用于这些数据。

一、悉尼大学应用金融计量经济学课程每周内容概述

第01周：概率介绍和回顾

第02周：统计和时间序列概念综述

第03周：有效市场假说与金融市场可预测性

第04周：使用ARMA模型模拟资产回报

第05周：使用ARCH模型模拟波动性

第06周：使用(G)ARCH模型模拟波动性

第07周：事件研究分析

第08周：风险价值和预期短缺

第09周：期中考试

第10周：评估、比较和组合模型

第11周：高频金融数据建模

第12周：实际波动率

第13周：回顾

二、悉尼大学应用金融计量经济学课程最终学习成果

1、熟悉金融数据的典型事实和分析这些数据的计量经济学方法。

2、理解金融经济学中使用的经典和最新计量经济学模型的主要特征。

3、能够在统计软件中实现计量经济学模型，将其应用于数据，并解释这些模型的输出。

三、悉尼大学应用金融计量经济学课程主要参考材料

1、Campbell, J. Y., A. Lo and A. C. MacKinlay, The Econometrics of Financial Markets, Princeton Univeresity Press, 1997.

2、Patton, A., Forecasting Financial Markets, Draft Book (Encrypted PDF file posted on Canvas), 2019

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