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英国随机分析辅导|爱丁堡大学金融随机分析课程重点难点概览

来源:考而思在线 阅读量:307

2022-07-13 18:15:06

英国爱丁堡大学金融随机分析课程旨在使学生对衍生品定价所使用的数学知识有一个良好而严谨的理解,并使学生能够理解模型中的假设在哪里被打破。我们对爱丁堡大学金融随机分析课程重点难点进行了总结,需要英国随机分析辅导的同学可以了解一下哟。

一、英国爱丁堡大学金融随机分析课程重点难点

1、连续时间过程:基本概念,过滤,条件期望,停止时间。

2、连续时间鞅,下鞅和上鞅,鞅不等式,可选抽样。

3、维纳过程和维纳鞅,随机积分,微积分和应用。

4、多维维纳过程,多维伊托公式。

5、随机微分方程,奥恩斯坦-乌伦贝克过程,布莱克-斯科尔斯-SDE,贝塞尔过程和CIR方程。

6、测度变换,吉尔萨诺夫定理,等价鞅测度和套利。

7、鞅的表示。

8、布莱克-斯科尔斯模型,自我融资策略,定价和套期保值期权,欧美期权。

9、期权定价和偏微分方程;Kolmogorov方程。

10、红利,反射原理,奇异期权,涉及一种以上风险资产的期权。

英国随机分析辅导|爱丁堡大学金融随机分析课程重点难点概览

二、英国爱丁堡大学金融随机分析课程评估要点

1、使用连续时间随机过程模拟随机现象的演变;

2、理解韦纳过程、随机微积分、伊藤积分和伊藤公式,并应用伊藤微积分;

3、了解随机微积分在期权定价问题中的应用;

4、理解鞅表示定理,及其在金融应用中的作用,以及鞅在金融数学中的作用,特别是在衍生产品定价理论中的作用;

5、理解随机微分方程,并能够使用其进行建模,特别是在金融领域。

同学如果想进一步了解英国随机分析辅导信息,可以直接和我们沟通,我们会基于同学的实际学习需求来进行相应的辅导安排,帮助同学解决课程学习过程中遇到的难题。

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